Hodnocení výsledků obchodování AOS

V čase mých začátků obchodování na Forexu jsem se pídil po způsobu, jak hodnotit výsledky strategií. Na internetu jsem našel spoustu článků, které se tohoto tématu týkají. Všechny ale dávají pouze obecné hodnocení, ale nikde nic konkrétního. Snažil jsme se tudíž vyjít s výsledky zobrazenými v souboru DetailedStatement, který generuji z historie v Terminálu účtu, jak ukazuje následující obrázek.

Na konci vygenerovaného souboru jsou souhrnné výsledky zvolené části historie obchodování na účtu, jak to ukazuje obrázek níže. Na obrázku jsem označil hodnoty, které mě zajímají z pohledu hodnocení strategie.

Profit Factor (ziskovost) je poměr mezi celkovým ziskem úspěšných obchodů (Gross Profit) a celkovou ztrátou neúspěšných obchodů (Gross Loss). V mém příkladu to je:

4049.74 / 2172.06 = 1.86

Tuto hodnotu jsem od počátku mého obchodování úzkostlivě sledoval a snažil jsem se dosáhnout hodnotu alespoň 1.20 a teprve po několika letech obchodování se mi daří dosahovat hodnotu profit faktoru 1.50 a více.

Expected Payoff (očekávaný výnos) představuje celkový čistý zisk (Total Net Profit) připadající na jeden obchod (Total Trades). V mém příkladu to je:

1877.68 / 1509 = 1.24 (EUR/obchod)

V této podobě tato hodnota neříká nic, čím by bylo možno hodnotit a nebo porovnávat strategie. Pokud totiž budeme obchodovat naprosto shodně na dvou účtech ale s rozdílným kapitálem, hodnota Expected Payoff se bude značně lišit. Stejně tak by to bylo při rozdílném objemu pozic (lotáži). Pro moje potřeby proto počítám tuto hodnotu jinak. Celkový čistý zisk (Total Net Profit) dělím celkovým objemem všech pozic 63.64 lotu. Výsledný údaj již není závislý na velikosti kapitálu ani na počtu obchodů ani délce obchodování:

1877.68 / 63.64 = 29 (EUR/lot)

Profit Trades (ziskové obchody) nám říká, kolik obchodů bylo ziskových a hodnota vyjádřená v procentech nám říká, jaká část ze všech obchodů byla zisková, 1273 (84.36%).

Loss Trades (ztrátové obchody) nám říká, kolik obchodů bylo ztrátových a hodnota vyjádřená v procentech nám říká, jaká část ze všech obchodů byla ztrátová, 236 (15.64%).

Obě tyto hodnoty jsou velmi zajímavé, protože vyjadřují, jaká je statistická úspěšnost strategie v nasazování obchodů. Moje strategie v příkladu dosahuje úspěšnosti kolem 85%, což je velmi dobrá hodnota.

Procentuální zhodnocení kapitálu je poslední a také nejdůležitější údaj pro hodnocení úspěšnosti strategie. Hodnotím zhodnocení kapitálu za jeden rok a současně také největší relativní propad zisku (drawdown) v průběhu hodnoceného roku. Moje současná strategie například dosahuje roční zhodnocení cca 30% a během této doby propad nepřesáhne −3.5%. Tyto údaje však nejsem schopen získat z dostupné historie jinak, než poměrně složitým výpočtem. Je také možné údaje získat průběžným načítáním dat automatem, což v současné době činím.

Porovnejte reálné výsledky s testy, získáte důvěru v systém!