Nastavení zisku AOS

Jaké bude zhodnocení mého kapitálu? Jednoduchá otázka, ale odpověď už tak úplně jenoduchá není. Automat je třeba s rozmyslem nastavit tak, aby obchodoval podle našich představ. K tomu potřebujeme nutně znát výsledky obchodování uvažované strategie za co nejdelší období. Výsledky mohou pocházet z reálného obchodování, stejně dobře nám ale mohou posloužit výsledky z kvalitního a tudíž věrohodného testu strategie. Na obrázku je příkladně křivka vývoje majetku (equity křivka) při živém obchodování pomocí mého obchodního automatu za období pěti měsíců. Automat obchodoval 24 hodin denně a zaznamenával nejen postupný růst majetku, ale i maximální relativní propady (drawdowny). Po celou dobu obchodování zhodnocoval kapitál o velikosti 4000 EUR a objem jedné obchodní pozice byl 0.01 lotu.

Je znát, že křivka je složena z poklidných částí, ale také z období bouřlivých. Nás zajímá dosažený zisk (12.2%) a maximální propad (−2.7%). Očekáváme, že za celý rok bude zisk 12.2/5*12=29.3%, dále předpokládáme, že maximální propad během celého roku již nebude větší než oněch −2.7%.

Komfortní zóna tradera

Každý z nás má svou komfortní zónu, která je založena na schopnosti unést určitou výši rizika. Je zřejmé, že součástí obchodování (zhodnocování kapitálu) dochází k relativním propadům, které se ojediněle mohou přiblížit k hranici, která je pro nás již velmi nepříjemná nebo dokonce neúnosná. To je ona hranice naší komfortní zóny. Je to velmi individuální, neexistuje na to žádné exaktní pravidlo. Někdo těžce nese dočasnou ztrátu o velikosti −1%, někdo například −5% (to je můj případ) a setkal jsem se osobně s tradery, kteří zůstávali ještě v klidu i při ztrátě −30%.

Nastavení automatu

Použijeme všeobecně známou trojčlenku a můžeme si sestavit například tabulku, ze které si nakonec vybereme takové nastavení, které nám nejvíce vyhovuje. Přestože se jedná o příklad, graf majetku i hodnoty nejsou vymyšlené, ale jsou vzaty z reálného obchodování a odpovídají skutečné ziskovosti mého obchodního programu.

komf. zóna:
−2.5%
−5%
−10%
−20%

kapitál limit:
4000 EUR
2000 EUR
1000 EUR
500 EUR

roční zisk:
25%
50%
100%
200%

Vybrané nastavení použijeme jako parametr robota Smart Board (viz obrázek).

Naučte se ovládat svého robota!