Strategie obchodování s AOS

Vznik strategie

Ve svých prvních úvahách o vývoji mé strategie jsem důsledně vycházel z podstaty chování trhu, jak je to popsáno na stránce Filozofie. Bylo mi jasné, že strategie musí být založena na statistických výhodách signálů a nikoli na pošetilé snaze předvídat, co nastane. Každý signál nebo podmínka musí mít svou vlastní statistickou výhodu, která bude ověřena a optimalizována kvalitním testerem strategie. Tester musí vycházet jen z dostupných historických dat a v každém testovaném okamžiku se musí chovat tak, jako by následující data ještě neexistovala. Tester nutně musí umět vykreslit a vyhodnotit výslednou equity křivku, aby bylo možno dobře posuzovat jednotlivé statistické výhody signálů. Strategie musí obchodovat na mnoha měnových párech současně (simultánně), aby se statistická podstata strategie mohla plně uplatnit. Více o testeru najdete na stránce Tester. Dále jsem musel pro potřebu technické analýzy zavést systém jednotného měření v grafech. Velmi mě udivuje, že jsem nic takového v různých kurzech a odborných pojednáních doposud nenašel. Přitom jen tak lze v rámci technické analýzy porovnávat, hodnotit a nastavovat hodnoty různých signálů. Jak by mohli například technici nakreslit a poté vyrobit stroj bez metrické soustavy?

Vývoj strategie

Každý obchod strategie je otevřen pouze tehdy, když jsou v daném okamžiku splněny všechny podmínky, jejichž statistické výhody se sčítají (konjunkce signálů). Strategie stojí na těchto zásadních pilířích:

Simultánní a nepřetržité obchodování na 28 párech 24 hodin denně, 5 dní v týdnu.
Hodnoty pro SL a TP se stanovují pro každý měnový pár zvlášť.
Hodnoty pro SL a TP se aktualizují backtestem každý víkend za uplynulých 60 dní.
Signály pro otevření obchodů se určují vlastní pokročilou technickou analýzou grafů.
Technická analýza je založena na třech vlastních speciálních indikátorech.
Signály respektují aktuální volatilitu párů, tím reagují na změnu charakteru grafu.
Obchody respektují trendy v rozsahu 2 roky, 1/2 roku a 1 měsíc.
Každý trend se počítá rozdílně svým vlastním sofistikovaným matematickým modelem.
Strategie se pravidelně ověřuje testerem v historii 1 měsíc až 3 roky.

Strategie je velmi "vybíravá", což způsobuje, že se v čase otevírá poměrně málo pozic. Tato nevýhoda je však bohatě kompenzována tím, že je současně obchodováno na dvaceti osmi měnových párech složených z osmi hlavních měn: USD, EUR, GBP, JPY, AUD, NZD, CAD, CHF. Automat otevírá průměrně cca dvě pozice za jeden obchodní den, ale úspěšnost obchodů je velmi vysoká. Statisticky 8 obchodů končí na takeprofitu a pouze jeden na stoplossu (!). Na tom je založena vysoká úspěšnost, o které pojednává také stránka Výsledky. Vemi důležitý je také poměr mezi průměrným ročním ziskem a dočasným relativním poklesem (drawdownem), který dosahuje hodnoty více než 8:1, což je opět vynikající výsledek. Tato hodnota je zásadní pro individuální nastavení ziskovosti automatu s ohledem na maximální drawdown, který je uživatel ochoten strpět (komfortní zóna). O tom zase podrobně pojednává stránka Nastavení. Pro vaši představu trader, který obchoduje jen na jediném měnovém páru, nedosahuje dlouhodobě poměru průměrného ročního zisku k max. drawdownu více než 2:1. Strategie byla implementována do programu Smart Board a v této podobě byla testována nejprve na demo účtech na živém trhu. Porovnával jsem obchody, které zadával tester s živými obchody, které zadával hotový automat. Pokud živé obchody korelují s obchody testeru, dá se věřit tomu, že AOS bude dosahovat téměř shodných výsledků jako tester.

Bezpečnost strategie

Zkušení tradeři jistě ocení informaci, že strategie nepoužívá žádné příkupy a z toho logicky plyne, že nepoužívá ani žádné navyšování objemu pozic (martingale). Počet současně otevřených pozic je omezen na 8. Strategie byla testována na robustnost tím, že klíčové parametry výpočtů byly postupně v širokém rozsahu měněny kolem optimálních hodnot a nikdy nedošlo ke zhroucení ziskovosti (systémové smrti). To vše je velmi důležité pro dosažení vysoké bezpečnosti strategie.

Zvolte si správnou cestu k úspěchu!