Tester strategie pro AOS

Tester strategie je zcela klíčovým nástrojem, bez kterého prakticky nelze vytvořit dobrou strategii. Tester je schopen během několika minut nebo vteřin fiktivně zobchodovat velmi dlouhé období (v mém případě 2,5 roku), vykreslit equity křivku a výsledky statisticky vyhodnotit (viz úvodní obrázek, který lze kliknutím zvětšit). Vytvořit kvalitní tester nebyla pro mě snadná úloha. Než jsem našel tu pravou funkční strukturu testeru, musel jsem tři testery opustit a začít úplně od začátku. Dnes už tester funguje jako švýcarské hodinky a vím, že kdybych ho neměl a chtěl bych najít a ověřit v reálném čase moje pokročilé metody výpočtů signálů a trendů, potřeboval bych na to několik životů. Je to prostě můj miláček. Jediné omezení pro tento způsob vývoje strategie je skutečnost, že pro testování lze využít pouze ta data, která je možno vyčíst z databáze historických dat grafů. Zde bych chtěl zdůraznit, že všechny technické indikátory, podle kterých mnoho traderů obchoduje, mají shodný problém. Nikdo totiž nezná budoucnost a nezná tudíž ani příští pohyby cen měnových párů. Nezbývá než se zaměřit na statistické výhody signálů určených konkrétní kombinací výsledků technické analýzy historických dat. Moje strategie používá kombinaci devíti statistických výhod, jak je podrobněji uvedeno na stránce Strategie. Automaty založené na jediném signálu, jako je například křížení klouzavých průměrů a pod., jsou předem odsouzeny k nezdaru. Jako důkaz vám zde dávám možnost prohlédnout si výslednou equity křivku, kterou vygeneroval test bez trendu dlouhodobého a střednědobého. Je patrné, jak se dramaticky zhoršily výsledky a tvar equity křivky vyřazením pouhých dvou statistických výhod z původních devíti.

Princip práce testeru

Tester důsledně respektuje skutečnost, že při jakémkoli výpočtu signálů a trendů pro konkrétní okamžik testu používá pouze předcházející historická data. Jinými slovy: tester se v každém testovaném okamžiku chová tak, jako by následující data ještě neexistovala. Je to poctivý přístup, který dává výsledky odpovídající reálnému obchodování. Tester je složitý a musí provádět obrovské množství výpočtů. Pro vaši představu: během testu je v případě svící M15 pro období 2,5 roku provedeno celkem 60 tisíc výpočtů volatility, chatakteru grafu, trendů a signálů! Jediné zjednodušení oproti realitě je, že při výpočtu zisku každého obchodu se použije průměrný spread každého páru získaný dlouhodobým měřením (viz tabulka).

Tester vygeneruje řadu textových souborů s výsledky. Tabulka výše je jeden z takových souborů. Dává nám přehled, jak si v testu vedly jednotlivé měnové páry a jaké měly parametry.

Sloupec označený PROF nám sděluje dosažený procentuální roční zisk každého páru. Ukazuje, jak se který měnový pár podílel na celkovém zisku testu. Vidíme, že každý pár až na jednu výjimku přispěl svou "troškou do mlýna". Některé páry více, některé méně, ale souhrnný výsledek je skvělý. Sečtením všech jednotlivých zisků vyjde celkový roční zisk strategie 40.06 %.

Sloupec označený DRDW udává největší drawdown, kterým si každý jednotlivý měnový pár během testu prošel. Celkový největší drawdown 4.88 % však není součtem jednotlivých hodnot, protože k nim docházelo v rozdílných časech testovaného období. To je jasný důvod, proč je výhodné obchodovat na mnoha párech současně. Zisky se sčítají, ale drawdowny se rozmělňují. Poměr průměrného ročního zisku k max. drawdownu (Calmar Ratio) je u jednotlivých párů průměrně 1:1, ale výsledný poměr celku je 8:1 (!). To je kouzlo diverzifikace. Tradeři obchodující jen jeden měnový pár jen zřídka dosahují lepšího poměru než 2:1.

Třetí sloupec SPRE říká, jaký spread byl během testu použit pro každý pár. Jsou to fixní průměrné hodnoty, přestože se v reálném obchodování spready neustále mění. Dostupná historická data okamžité spready logicky neobsahují. Používám proto průměrné hodnoty získané dlouhodobým automatickým sledováním. Toto zjednodušení však nemá téměř žádný vliv na výsledek, protože strategie je založena na větších pohybech a změna spreadu ovlivňuje zisk pozice jen minimálně.

Poslední dva sloupce TAPR a STLO nás informují, jaké hodnoty takeprofitu a stoplossu byly na konci testu použity pro každý měnový pár jako optimální. Tyto hodnoty jsou následně s výhodou použity pro reálné obchodování programu Smart Board v následujícím týdnu. V průběhu testu byly hodnoty průběžně aktualizovány pro každý následující týden pomocí vnořených subtestů. Možná vás zarazí podivný rozměr hodnot. Jsou to v podstatě koeficienty, kterými se násobí základní hodnoty vypočtené z volatility a charakteru grafu každého jednotlivého měnového páru.

Poslední testy pro různé hodnoty minimálního kapitálu si můžete stáhnout na stránce Ke stažení a prostudovat. Výsledky si můžete případně porovnat s výsledky vašeho vlastního obchodování.

Tester je můj miláček, vděčím mu za mnoho!